經濟解釋與博弈理論

博弈理論再次獲諾貝爾經濟學獎，朋友紛紛要求我這個對博弈理論沒有興趣的老人家發表意見。我這一輩的經濟學者中，反對博弈理論引進經濟的是大多數。也有熱衷的，例如不久前謝世的老師赫舒拉發。師徒的觀點有別也。這次兩位「博弈」專家得諾獎，近幾年這學問開始消散的熱情恐怕會再升溫了。也不一定，因為依照諾獎的慣例，同一題材再頒該獎要待很多年。



先說自己所知吧。博弈理論在二十世紀五十年代盛行，六十年代初期進入研究院的學子還是要讀的，但六十年代中期起就少見問津者了。一九六九年我發表《交易費用、風險規避與合約的選擇》，其中提到「卸責」（shirking）這話題，說在有交易費用的情況下，合約的參與者會卸責，會偷懶，或會行騙。不知是他們影響了我，還是我影響了他們，艾智仁（我的老師）與德姆塞茨一九七二年聯名發表了後來大名的關於經濟組織（公司或企業）的文章，以「卸責」為重點，文內提到我一九六九之作。一九七○年，多倫多大學的J. McManus到我西雅圖的家小住，我提到廣西拉船的縴夫卸責偷懶，持鞭者監管，搞不清誰是僱主，誰是被雇。他寫進後來在《加拿大經濟學報》發表的文章內。跟著是B. Meckling與M. Jensen發表的關於「公司」的大文，內裡提到縴夫被監管的故事。再跟著就是O. Williamson發明的機會主義（opportunism）了。那大概是一九七五年。博弈理論在經濟學捲土重來，是從那時開始的。



如果要追究今天博弈理論在經濟學盛行的根源，知道來龍去脈的會說是來自我一九六九之作。當年我知道「卸責」是有趣的玩意，但不知怎樣才可以推出被事實驗證的假說或含意。我與高斯數番研討，大家認為卸責、說謊、恐嚇、勒索等行為不是沒有，而是無從觀察或判斷，因而推出的假說不可能在驗證中被事實推翻。我後來數次解釋，卸責等行為不是沒有，但只不過是在局限下爭取極大化的行為。爭取極大化（maximization）的本身是個武斷的公理（postulate），無從觀察，而用之於解釋行為，我們必須考查爭取極大化的局限條件，而這些條件的變化不可以是空中樓閣，而是要可以觀察到的。



博弈理論的出發點與我選走的路線相同：大家都認為經濟理論的用途是解釋世事或行為。我們的分歧是科學方法的細節中的一個重點。大家同意，一個有解釋力的假說（hypothesis）要有可以被驗證的含意，而驗證則需要有被事實推翻的可能性。這是說，作為驗證含意（testable implication），如果說甲發生乙會跟著發生，推理邏輯是如果沒有乙就不會有甲。如果沒有乙卻有甲，解釋的假說就被推翻了。成功的解釋，是假說可以被事實推翻但沒有被推翻。



到上述為止大家同意。嚴重的分歧，起於我堅持作為驗證含意，甲與乙一定是要可以觀察到的事實或現象。這通常是指一個由經濟定理推出來的驗證含意中，局限有了轉變行為會跟著變，而這裡局限的轉變與行為的轉變一定是要可以觀察到的。如果事實推翻了這含意，挽救的辦法有二：審查推理的邏輯，或審查局限是否真實或想得夠不夠周全。個人的經驗，是推理邏輯很少錯，甚至從來沒有錯過，但局限條件的審查是艱巨工程，頭痛萬分，容易中計。為此好些現象我解釋不了，但這正是經濟學的趣味所在。



可想而知，走我的研究路向，凡是遇到無從觀察之「物」我就如見鬼魅，避之惟恐不及也。比方說，需求定律中之「價」可以觀察，真有其物，但「需求量」是經濟學者想出來的，真實世界不存在，因此，需求定律的本身無從驗證。但這定律不可或缺。數十年來我想出了多種法門來處理看不見的需求量，以該定律推出數之不盡的可以被事實驗證或推翻的假說。這方面，我自覺煉得爐火純青，達於化境。



只一個看不到的「需求量」就搞了數十年，凡遇到其它無從觀察之物我一律繞道而行，不難理解。從來不用行家慣用的功用函數，因為「功用」（utility）也是經濟學者想出來的，真實世界不存在，可以不用為什麼要自討苦吃呢？方程式可以搞得漂亮，但真的有解釋能力嗎？算你可以解釋，但我可以不用也解釋得到，因為只一條需求定律與局限的審查就可以代替寫得出來的所有功用函數方程式。問題是要懂得怎樣用該定律，要用得千變萬化。



博弈理論的困難，是看不到的變數實在多。別的不談，算是自己發明的「卸責」我就無從在真實世界中鑒定。從來沒有說人不會博晼A沒有否認該理論言之成理，也同意上佳之作，方程式既湛深也可觀。但我認為博弈分析是說故事，好聽的，只是沒有可以被事實推翻的含意。說任何行為都是博弈，不可能錯，但要怎樣才可以用事實或行為來把一個博弈含意推翻呢？就算與事實不符，推翻了，從事者只要把故事略為修改就過關。這些日子有些博弈專家說可以解釋或推測伊拉克之戰與恐怖活動，皆胡說八道。



自七十年代末期起，博弈理論的重來在西方盛行了四分之一個世紀了。有兩個原因。其一是為了解釋行為，經濟學者知道交易費用（包括訊息費用）是非常重要的局限條件。然而，要調查這局限轉變很頭痛，往往要幾年工夫才寫得出一篇好文章。這是說，交易費用真有其物，憑這局限的轉變可以推出被驗證的含意，但要審查有關的交易費用及量度其轉變，可不是一個要升級的助理教授有膽下注的。把沒有交易費用不能解釋的行為推到卸責、恐嚇——或機會主義——那邊去，把無從觀察的以一些數學符號表達，說得有情有理，文章就容易發表了。



其二是經濟學鼻祖史密斯惹來的禍。史前輩高舉自私給社會帶來的多種好處，但漠視了——起碼不重視——自私給社會帶來的禍害。邏輯上，博弈理論可以填補史氏空出來的不足之處。我的老師赫舒拉發就曾經以The Dark Side of the Force為書名，寫博弈，有意或無意間抗衡我另一位老師艾智仁的Economic Forces at Work。前者說自私帶來的負，後者說自私帶來的正。



作為他倆的入室弟子，有機會青出於藍。幾年前在三卷本的《經濟解釋》中我提出自私一方面會減少交易費用，另一方面會增加交易費用。邏輯上，後者可以遠高於前者，推到盡，人類可以因為自私而毀滅自己。史密斯的《國富論》寫在達爾文的《進化論》之前，受到史氏的影響，達氏強調生物是為經濟效益而演變。他當時沒有足夠的數據，不知道數之不盡的生物種類是滅絕了的。



沒有理由反對諾貝爾經濟學獎頒發給博弈理論。該獎不是單為解釋現象或行為而設的。個人的選擇，卻是單走解釋行為的路，屬很小的少數，難道曲高和寡乎？